Het is mijn vak om rendement en risico begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Ik heb 18 jaar ervaring als adviseur van banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en ben CFA charterholder. Op basis van de behoeften van mijn opdrachtgevers bied ik advies of project management diensten aan (in de praktijk vaak een combinatie van beide).

Kennisgebieden David Janssen
Vermogensbeheer
Risicomodellen voor marktrisico: VaR, stress testing, tracking error, BPV
Performance measurement: GIPS verificaties, performance attributie
Performance- en risicosystemen: FactSet, RiskMetrics, Algorithmics, QRM
Ontwikkeling en verbetering van beleggingsrapportage
Treasury
Modelleren van treasury risico’s: rente-, basis- en liquiditieitsrisico
Balance sheet management: fund transfer pricing, ALM, balance forecasting
Cash- en liquiditeits management: forecasting, intraday, LCR, stress testing
Rapportage van rente- en liquiditeitsrisico

Ik begon mijn carrière in de beleggingsindustrie in 2007 bij FactSet, een leverancier van financiële data en software voor de analyse van beleggingsportefeuilles. Hier adviseerde ik klanten omtrent (ex-ante) risicomodellen en (ex-post) performance attributie.

In 2011 trad ik in dienst van KPMG Advisory, waar ik banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders adviseerde op het gebied van financial risk management (FRM). Ik werkte onder meer aan het inrichten van risicosystemen en het ontwikkelen van beleggingsrapportages.

Sinds 2015 werk ik als zelfstandig specialist met opdrachten bij banken en vermogensbeheerders (klik hier voor een overzicht van mijn opdrachten). Naast mijn dagelijkse werkzaamheden neem ik zitting in de Investment Performance Measurement commissie van de Nederlandse vereniging van beleggingsanalisten (VBA).