Het is mijn passie om rendement en risico begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Ik heb 9 jaar ervaring als adviseur van banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en ben CFA charterholder. Het liefst gebruik ik mijn kennis in hands-on projecten om iets concreets voor mijn klanten gedaan te krijgen. Op basis van de behoeften van mijn opdrachtgevers bied ik advies, project management of interim management diensten aan.

Kennisgebieden David Janssen
Vermogensbeheer
Risicomodellen voor marktrisico: VaR, stress testing, tracking error, BPV
Performance measurement: GIPS verificaties, performance attributie
Performance- en risicosystemen: FactSet, RiskMetrics, Algorithmics
Ontwikkeling en verbetering van beleggingsrapportage
Treasury
Modelleren van treasury risico’s: rente-, basis- en liquiditieitsrisico
Balance sheet management: fund transfer pricing, ALM, balance forecasting
Cash- en liquiditeits management: forecasting, intraday, LCR, stress testing
Rapportage van rente- en liquiditeitsrisico

Ik begon mijn carrière in de beleggingsindustrie in 2007 bij FactSet, een leverancier van financiële data en software voor de analyse van beleggingsportefeuilles. Hier adviseerde ik klanten omtrent het modelleren van beleggingsportefeuilles, (ex-ante) risicomodellen en (ex-post) performance attributie. Later gaf ik leiding aan het team van FactSet consultants in de Benelux.

In 2011 trad ik in dienst van KPMG Advisory, waar ik banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders adviseerde op het gebied van financial risk management (FRM). Ik werkte onder meer aan het inrichten van risicosystemen en het ontwikkelen van beleggingsrapportages en risico dashboards. Daarnaast was ik binnen de Nederlandse praktijk van KPMG verantwoordelijk voor het uitvoeren van GIPS performance verificaties.

In het kader van KPMG adviesopdrachten werkte ik ruim twee jaar op de treasury afdeling van ING Bank op het gebied van rente- en liquiditeitsrisico. Hier was ik betrokken bij de implementatie van ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), de ontwikkeling van een cumulative gap model voor rente- en liquiditeitsrisico in MS Excel en Visual Basic en het ontwerp van een target operating model voor cash- en liquiditeitsmanagement.

Sinds 2015 werk ik als zelfstandig specialist op het gebied van treasury en vermogensbeheer.

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden neem ik zitting in de Investment Performance Measurement commissie van de Nederlandse vereniging van beleggingsanalisten (VBA).